22-05-2018 11:33:12

Numerisk prisfastsættelse af finansielle optioner

Arrangør: IDA Matematik

Jens Hugger fra Inst. for Matematiske Fag, KU,  indleder med præsentationen af den helt basale Europæiske vanille put option:

• Hvad er det?
• Hvordan modelleres den med et differentialligningsproblem?
• Hvad sker der, når vi løser den med den simpleste numeriske metode, som der undervises i på ingeniørskoler og universiteter: Forlæns Euler metoden.

Derefter vil Jens Hugger snakke om en lidt mere avanceret option - Den Asiatiske option:

• Hvad er det?
• Hvordan modelleres den med et differentialligningsproblem?
• Hvad sker der, når vi prøver at løse den med en række af simple "lærebogs-metoder" til numerisk løsning af differentialligningsproblemer?

Foredragsholder: Lektor, Ph.D. Jens Hugger, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet.

Gratis arrangment iht. IDAs regler.

Efter arrangementet er der generalforsamling i IDA Matematik, kl. 19.00-20.00. Se arr.nr. 996799.


 

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close