23-02-2018 13:30:30

Numerisk prisfastsættelse af finansielle optioner

Arrangør: IDA Matematik

Jens Hugger fra Inst. for Matematiske Fag, KU,  indleder med præsentationen af den helt basale Europæiske vanille put option:

• Hvad er det?
• Hvordan modelleres den med et differentialligningsproblem?
• Hvad sker der, når vi løser den med den simpleste numeriske metode, som der undervises i på ingeniørskoler og universiteter: Forlæns Euler metoden.

Derefter vil Jens Hugger snakke om en lidt mere avanceret option - Den Asiatiske option:

• Hvad er det?
• Hvordan modelleres den med et differentialligningsproblem?
• Hvad sker der, når vi prøver at løse den med en række af simple "lærebogs-metoder" til numerisk løsning af differentialligningsproblemer?

Foredragsholder: Lektor, Ph.D. Jens Hugger, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet.

Gratis arrangment iht. IDAs regler.

Efter arrangementet er der generalforsamling i IDA Matematik, kl. 19.00-20.00. Se arr.nr. 996799.


 

Kommende arrangementer
fra IDA Matematik

1 mar.
Nye metoder inden for kræftbehandling & bærbare ultralyd skannere
  • EY-Huset, Aarhus C.
  • torsdag d. 01. marts kl. 17:00
22 mar.
Generalforsamling IDA Matematik 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 22. marts kl. 17:00
11 apr.
Anvendt matematik, droner til opmåling og kan røntgenstråler spotte træt metal i kompakte materialer
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 11. april kl. 16:45

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close