20-10-2018 23:42:06

Numerisk prisfastsættelse af finansielle optioner

Arrangør: IDA Matematik

Jens Hugger fra Inst. for Matematiske Fag, KU,  indleder med præsentationen af den helt basale Europæiske vanille put option:

• Hvad er det?
• Hvordan modelleres den med et differentialligningsproblem?
• Hvad sker der, når vi løser den med den simpleste numeriske metode, som der undervises i på ingeniørskoler og universiteter: Forlæns Euler metoden.

Derefter vil Jens Hugger snakke om en lidt mere avanceret option - Den Asiatiske option:

• Hvad er det?
• Hvordan modelleres den med et differentialligningsproblem?
• Hvad sker der, når vi prøver at løse den med en række af simple "lærebogs-metoder" til numerisk løsning af differentialligningsproblemer?

Foredragsholder: Lektor, Ph.D. Jens Hugger, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet.

Gratis arrangment iht. IDAs regler.

Efter arrangementet er der generalforsamling i IDA Matematik, kl. 19.00-20.00. Se arr.nr. 996799.


 

Kommende arrangementer
fra IDA Matematik

7 nov.
Udvikling af ny type sensorer med mulighed for visualiseringer og billeddannelser ved hjælp af matematik
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 07. november kl. 16:45
20 nov.
Forskning, der skal forbedre visualisering og MR-skanningernes muligheder fremover
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 20. november kl. 16:45

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close